Turinys:
Semivariancija - tai statistinis terminas, kuriuo matuojama, kaip stebėjimai skiriasi. Jame nagrinėjami tik stebėjimai, kurie yra mažesni nei vidutinė mėginio vertė arba vidurkis. Norint apskaičiuoti pusivarianciją, pridedate skirtumų tarp mėginio vidurkio ir kiekvieno stebėjimo, kuris nukrenta žemiau vidurkio, kvadratus, tada padalinkite rezultatą iš tokių stebėjimų skaičiaus.
Rizikos matavimas
Investuotojai gali naudoti pusivarianciją investicinio portfelio rizikai mažinti. Pvz., Galite stebėti kiekvieno mėnesio investicijų grąžą į savo portfelį, apskaičiuoti vidutinę grąžą ir pašalinti visus duomenis, viršijančius vidurkį. Toliau, naudokite puslaidumo formulę, kad rastumėte vidutinį nuostolį, kurį portfelis gali patirti. Kuo didesnė pusivariancija, tuo didesnė portfelio rizika. Rizikai jautrūs investuotojai gali imtis priemonių, kad sumažintų portfelio riziką, pakeisdami investicijas, kurių grąža yra mažesnė už vidurkį, o investicijos, artimesnės ar aukštesnės už vidurkį.
Skaičiuoklės naudojimas
Galite naudoti skaičiuoklę, kad apskaičiuotumėte pusivarmenį, sukurdami stulpelį su visais pastebimais grąžinimais portfelio viduje, suvestinę stulpelį ir padalijus pagal stebėjimų skaičių, kad gautumėte vidutinį. Be to, pašalinkite visus stebėjimus virš vidutinio dydžio, o kitoje stulpelyje atimkite kiekvieną likusį stebėjimą iš vidurkio. Trečiajame stulpelyje kvadratuokite skirtumus, paimkite sumą ir padalinkite pagal žemiau vidutinių stebėjimų skaičių. Nors pusivariancija gali rodyti santykinį įvairių portfelių riziką, ji jokiu būdu negarantuoja būsimų investicijų nuostolių apimties.